PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMVX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMVX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

FCMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMVX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMVX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.66%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, FCMVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%.

FCMVX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.62%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.09%
3 года*
38.07%
5 лет*
22.17%
10 лет*
—

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с TRMCXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с TCVIX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий FCMVX и FIUSX

FCMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Доходность на риск

FCMVX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMVX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMVXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.14

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.05

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

9.84

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMVX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMVX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMVXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCMVX и FIUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMVX и FIUSX

Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.77%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%0.00%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FCMVX и FIUSX

Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMVXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-56.30%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.92%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-21.69%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-4.39%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-9.50%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.69%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMVX и FIUSX

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMVXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.70%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.26%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

18.63%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

18.14%

+42.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.20%

20.54%

+27.66%