PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMVX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCMVX с FIMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) and FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCMVX returned 24.18%/yr vs 8.56%/yr for FIMVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FCMVX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for FIMVX.

Доходность

Сравнение доходности FCMVX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCMVX показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 15.15%.

FCMVX

1 день
0.27%
1 месяц
3.36%
С начала года
19.80%
6 месяцев
20.81%
1 год
38.86%
3 года*
44.29%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—

FIMVX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.15%
6 месяцев
14.98%
1 год
27.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMVX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		19.80%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%8.56%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		15.15%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Correlation

The correlation between FCMVX and FIMVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between FCMVX and FIMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с TRMCXFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с ARFFX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Доходность на риск

FCMVX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMVX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMVXFIMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.08

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.97

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.63

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

13.65

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMVX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMVX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMVX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMVXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FCMVX и FIMVX

Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, примерно равная максимальной просадке FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и FIMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCMVXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-43.61%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-7.52%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.56%

-20.40%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-21.23%

-17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.06%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-6.42%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.00%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMVX и FIMVX

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCMVXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.42%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.52%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.16%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

17.31%

+43.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.78%

21.83%

+25.95%

Сравнение комиссий FCMVX и FIMVX

FCMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMVX и FIMVX

Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FIMVX в 2.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.13%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.15%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FCMVX and FIMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCMVX has higher volatility (4.64%) compared to FIMVX (3.42%). In terms of maximum drawdown, FCMVX dropped -44.63% vs FIMVX's -43.61%.

FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMVX и FIMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор