Сравнение FCMTX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FCMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCMTX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCMTX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMTX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M | -0.78% | 5.40% | 1.19% | 6.01% | -9.81% | 1.18% | 4.28% | 7.29% | 0.40% | 5.47% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FCMTX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FCMTX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.72%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCMTX и USMTX
FCMTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
FCMTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FCMTX
USMTX
Сравнение FCMTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMTX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.86 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 6.92 | -5.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.29 | -2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 6.97 | -5.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 36.30 | -32.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.86 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 2.60 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.09 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между FCMTX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMTX и USMTX
Дивидендная доходность FCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMTX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M | 2.76% | 3.55% | 2.17% | 2.22% | 1.50% | 2.07% | 2.52% | 2.54% | 2.73% | 3.21% | 3.17% | 2.78% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCMTX и USMTX
Максимальная просадка FCMTX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMTX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCMTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -1.98% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -0.40% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | -1.92% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.30% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.19% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.08% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMTX и USMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FCMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCMTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.22% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.40% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 0.70% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.72% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 0.75% | +3.28% |