Сравнение FCMTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FCMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FCMTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCMTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMTX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M | -0.78% | 5.40% | 1.19% | 6.01% | -9.81% | 1.18% | 4.28% | 7.29% | 0.40% | 5.47% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FCMTX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FCMTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.77% соответственно.
FCMTX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.72%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCMTX и DMREX
FCMTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FCMTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FCMTX
DMREX
Сравнение FCMTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.23 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.23 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.90 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 9.35 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.23 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.09 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FCMTX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMTX и DMREX
Дивидендная доходность FCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMTX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M | 2.76% | 3.55% | 2.17% | 2.22% | 1.50% | 2.07% | 2.52% | 2.54% | 2.73% | 3.21% | 3.17% | 2.78% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FCMTX и DMREX
Максимальная просадка FCMTX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCMTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -13.22% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -0.92% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | -5.33% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | -13.22% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.32% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.89% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.29% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMTX и DMREX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FCMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCMTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.48% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.71% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 1.17% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 2.47% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 3.14% | +0.89% |