Сравнение FCMO.NEO с XQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).
FCMO.NEO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCMO.NEO и XQQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 1.46% | 14.07% | 26.59% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | -5.31% | 18.38% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.31%.
FCMO.NEO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQ.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCMO.NEO и XQQ.TO
FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
FCMO.NEO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
FCMO.NEO
XQQ.TO
Сравнение FCMO.NEO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMO.NEO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.70 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.84 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMO.NEO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -1.31 | +2.33 |
Корреляция
Корреляция между FCMO.NEO и XQQ.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMO.NEO и XQQ.TO
Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.36% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.27% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FCMO.NEO и XQQ.TO
Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и XQQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCMO.NEO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -100.00% | +78.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.76% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -99.98% | +95.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -99.99% | +96.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.71% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMO.NEO и XQQ.TO
Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCMO.NEO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 6.40% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 12.69% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 22.24% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 22.52% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 22.29% | -1.63% |