PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMAX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMAX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

FCMAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMAX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMAX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A		-0.80%5.28%1.20%5.85%-9.83%0.96%4.15%7.25%0.35%5.44%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCMAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

FCMAX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.00%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.65%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FCMAX:
FCMAX с FAHDXFCMAX с QQQFCMAX с FBGRXFCMAX с FSKAXFCMAX с FSMUXFCMAX с ATOIXFCMAX с BATVX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий FCMAX и USMTX

FCMAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FCMAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMAX
Ранг доходности на риск FCMAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMAXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

3.86

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

6.92

-5.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

3.29

-2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

6.97

-5.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

36.30

-32.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMAX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMAX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMAXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.86

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

2.60

-2.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.09

-1.49

Корреляция

Корреляция между FCMAX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMAX и USMTX

Дивидендная доходность FCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A		2.67%3.43%2.09%2.15%1.44%1.86%2.46%2.50%2.68%3.18%3.13%2.72%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCMAX и USMTX

Максимальная просадка FCMAX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMAX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMAXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-1.98%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-0.40%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.38%

-1.92%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.30%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-0.19%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.08%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMAX и USMTX

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMAXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.22%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.40%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

0.70%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

0.72%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

0.75%

+3.27%