PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMAX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMAX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

FCMAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMAX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMAX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A		-0.80%5.28%1.20%5.85%-9.83%0.96%4.15%7.25%0.35%5.52%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FCMAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FCMAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.77% соответственно.

FCMAX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.00%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.65%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FCMAX:
FCMAX с FAHDXFCMAX с QQQFCMAX с FBGRXFCMAX с FSKAXFCMAX с FSMUXFCMAX с BATVXFCMAX с ATOIX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX

Сравнение комиссий FCMAX и DMREX

FCMAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FCMAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMAX
Ранг доходности на риск FCMAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMAXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.23

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.23

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.90

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

9.35

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMAX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMAX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMAXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.23

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.09

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Корреляция

Корреляция между FCMAX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMAX и DMREX

Дивидендная доходность FCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A		2.67%3.43%2.09%2.15%1.44%1.86%2.46%2.50%2.68%3.18%3.13%2.72%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FCMAX и DMREX

Максимальная просадка FCMAX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMAX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMAXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-13.22%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-0.92%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.38%

-5.33%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.38%

-13.22%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.32%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-0.89%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.29%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMAX и DMREX

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMAXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.48%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.71%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

1.17%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

2.47%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

3.14%

+0.88%