Сравнение FCLTX с IDE
FCLTX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class M) and IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) are both Industrials Equities funds. Over the past 10 years, FCLTX returned 13.53%/yr vs 11.95%/yr for IDE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLTX charges 1.27%/yr vs 0.01%/yr for IDE.
Доходность
Сравнение доходности FCLTX и IDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLTX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у IDE с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции FCLTX превзошли акции IDE по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.95% соответственно.
FCLTX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.53%
IDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам FCLTX и IDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 13.44% | 24.14% | 27.80% | 22.34% | -10.87% | 15.97% | 10.89% | 27.44% | -16.03% | 19.25% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 17.18% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
Correlation
The correlation between FCLTX and IDE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between FCLTX and IDE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLTX vs. IDE — Ранг доходности на риск
FCLTX
IDE
Сравнение FCLTX c IDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCLTX | IDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.58 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 9.25 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLTX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.64 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FCLTX и IDE
Максимальная просадка FCLTX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки IDE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLTX и IDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLTX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -52.43% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.34% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -18.30% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -29.36% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -52.43% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.29% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -11.30% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.99% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLTX и IDE
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLTX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 2.63% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 11.59% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 14.02% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 18.04% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.91% | +0.59% |
Сравнение комиссий FCLTX и IDE
FCLTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IDE в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLTX и IDE
Дивидендная доходность FCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IDE в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 1.60% | 1.82% | 7.91% | 8.95% | 3.54% | 22.27% | 0.60% | 7.40% | 12.19% | 2.81% | 5.59% | 9.09% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 9.36% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
FCLTX and IDE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLTX has higher volatility (5.95%) compared to IDE (2.63%). In terms of maximum drawdown, FCLTX dropped -61.07% vs IDE's -52.43%.
IDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLTX и IDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор