PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLSX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCLSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		-3.00%21.45%18.16%20.51%-17.74%16.91%18.37%25.92%-10.27%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-6.77%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCLSX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.77%.

FCLSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.11%
1 год
17.44%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

FZROX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.82%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с FDFIXFCLSX с SVOLFCLSX с FBIFXFCLSX с TRRDXFCLSX с FGRIXFCLSX с FXAIXFCLSX с FIKFX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FCLSX и FZROX

FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCLSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.84

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.30

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

5.11

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLSX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Корреляция

Корреляция между FCLSX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLSX и FZROX

Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FZROX в 1.10%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		5.07%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.10%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLSX и FZROX

Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-34.96%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.44%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-25.12%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-8.89%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.61%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.56%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLSX и FZROX

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.41%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.34%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

18.49%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.40%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

20.25%

-4.48%