PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCLS.NEO с PFMN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLS.NEO с PFMN.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) and PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FCLS.NEO returned 15.29% vs 4.73% for PFMN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FCLS.NEO charges 1.27%/yr vs 4.27%/yr for PFMN.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCLS.NEO и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLS.NEO показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у PFMN.TO с доходностью 2.36%.

FCLS.NEO

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
1.17%
С начала года
6.24%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFMN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
1.04%
С начала года
2.36%
1 год
4.73%
3 года*
7.62%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLS.NEO и PFMN.TO

2026 (YTD)20252024
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		6.24%18.33%17.30%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		2.36%4.83%12.50%

Correlation

The correlation between FCLS.NEO and PFMN.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Часто сравнивают с FCLS.NEO:
FCLS.NEO с ARB.TOFCLS.NEO с FBAL.NEOFCLS.NEO с CLSEFCLS.NEO с FCCQ.TOFCLS.NEO с FCUV.TOFCLS.NEO с CMAG.TOFCLS.NEO с FINN.NEO
Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с DBMF

Доходность на риск

FCLS.NEO vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLS.NEO
Ранг доходности на риск FCLS.NEO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLS.NEO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLS.NEO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLS.NEO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLS.NEO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLS.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLS.NEO c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCLS.NEOPFMN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.01

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.50

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

4.63

+0.61

FCLS.NEO vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLS.NEO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFMN.TO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLS.NEO и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCLS.NEO и PFMN.TO

Максимальная просадка FCLS.NEO за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLS.NEO и PFMN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLS.NEOPFMN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-13.04%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-3.49%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-1.61%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.17%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.02%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLS.NEO и PFMN.TO

Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FCLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLS.NEOPFMN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.11%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

3.72%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

4.73%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

7.72%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

9.71%

+4.31%

Сравнение комиссий FCLS.NEO и PFMN.TO

FCLS.NEO берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии PFMN.TO в 4.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLS.NEO и PFMN.TO

Дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PFMN.TO в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		0.62%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.78%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FCLS.NEO and PFMN.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCLS.NEO is cheaper at 1.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCLS.NEO is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

They also come from different issuers: Fidelity and Picton Mahoney. Their fees differ too: 1.27% for FCLS.NEO and 4.27% for PFMN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLS.NEO и PFMN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор