Сравнение FCLO с VABS
FCLO (Fidelity CLO ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for VABS.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и VABS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.24% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between FCLO and VABS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. VABS — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VABS
Сравнение FCLO c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и VABS
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -7.12% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -1.39% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и VABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.91% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 2.30% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 2.23% | -0.94% |
Сравнение комиссий FCLO и VABS
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и VABS
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VABS в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.05% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and VABS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
VABS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.04% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while VABS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Fidelity and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.39% for VABS.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор