Сравнение FCLO с PSCE
FCLO (Fidelity CLO ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. FCLO is actively managed, while PSCE is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 34.80%
- 1 год
- 61.94%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам FCLO и PSCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.70% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 17.06% |
Correlation
The correlation between FCLO and PSCE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. PSCE — Ранг доходности на риск
FCLO
PSCE
Сравнение FCLO c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLO | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | -0.09 | +4.05 |
Просадки
Сравнение просадок FCLO и PSCE
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -96.21% | +95.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -74.71% | +74.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -58.83% | +58.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 27.01% | -25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 37.44% | -35.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 43.26% | -41.80% |
Сравнение комиссий FCLO и PSCE
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и PSCE
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PSCE в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.84% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and PSCE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
PSCE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while PSCE is Energy Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор