Сравнение FCLO с MSTI
FCLO (Fidelity CLO ETF) and MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for MSTI.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и MSTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и MSTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.70% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.03% |
Correlation
The correlation between FCLO and MSTI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. MSTI — Ранг доходности на риск
FCLO
MSTI
Сравнение FCLO c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLO | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 2.17 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок FCLO и MSTI
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и MSTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -1.48% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.29% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и MSTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.45% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 2.71% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 2.71% | -1.25% |
Сравнение комиссий FCLO и MSTI
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MSTI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и MSTI
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MSTI в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and MSTI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 1.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while MSTI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Madison. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.40% for MSTI.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и MSTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор