PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLKX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLKX с TORYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCLKX (Fidelity Large Cap Stock K6 Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FCLKX returned 16.31%/yr vs 10.94%/yr for TORYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FCLKX charges 0.45%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности FCLKX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLKX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у TORYX с доходностью 13.73%.

FCLKX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.79%
6 месяцев
11.67%
1 год
30.58%
3 года*
25.49%
5 лет*
16.31%
10 лет*
—

TORYX

1 день
1.83%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.73%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.73%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLKX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		9.79%27.34%26.36%23.93%-6.79%25.71%9.15%31.46%-9.00%11.97%
TORYX
Torray Fund		13.73%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%8.77%

Correlation

The correlation between FCLKX and TORYX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FCLKX and TORYX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

Torray Fund

Часто сравнивают с FCLKX:
FCLKX с FSPGXFCLKX с FXAIXFCLKX с QQQFCLKX с FGRIXFCLKX с FEQIXFCLKX с FLCNXFCLKX с SCHD
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с ACIIXTORYX с LEXCX

Доходность на риск

FCLKX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLKX
Ранг доходности на риск FCLKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLKX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLKXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.46

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.59

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.95

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

18.08

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLKX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLKX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORYX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLKX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLKXTORYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FCLKX и TORYX

Максимальная просадка FCLKX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLKX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLKXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-56.55%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-4.50%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-14.64%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-16.53%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-7.34%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.48%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLKX и TORYX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) составляет 2.87%, в то время как у Torray Fund (TORYX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что FCLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLKXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.23%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.81%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

10.90%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.16%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

17.62%

+1.54%

Сравнение комиссий FCLKX и TORYX

FCLKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLKX и TORYX

Дивидендная доходность FCLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности TORYX в 29.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		4.14%4.55%4.65%3.07%35.30%6.51%3.43%2.52%4.11%0.58%0.00%0.00%
TORYX
Torray Fund		29.06%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

FCLKX and TORYX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORYX has higher volatility (3.23%) compared to FCLKX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FCLKX dropped -37.09% vs TORYX's -56.55%.

FCLKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLKX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор