PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLCX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLCX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FCLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLCX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLCX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		4.19%23.55%28.16%21.74%-11.33%15.36%10.36%26.81%-16.46%18.67%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCLCX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FCLCX

1 день
3.58%
1 месяц
-10.05%
С начала года
4.19%
6 месяцев
6.04%
1 год
31.48%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.14%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class C

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FCLCX:
FCLCX с XQQ.TOFCLCX с FCLAXFCLCX с FIKEXFCLCX с FCLTXFCLCX с FIDRXFCLCX с FCLIXFCLCX с VINAX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FCLCX и FTIHX

FCLCX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FCLCX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLCX
Ранг доходности на риск FCLCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLCX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLCXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.74

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.32

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.38

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.30

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLCX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLCX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLCX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLCXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между FCLCX и FTIHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLCX и FTIHX

Дивидендная доходность FCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		2.11%2.19%9.45%10.59%4.10%24.59%0.68%7.65%13.22%2.98%5.82%9.58%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLCX и FTIHX

Максимальная просадка FCLCX за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLCX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLCXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-35.75%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.25%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-29.99%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-8.61%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-7.31%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.88%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLCX и FTIHX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 7.79% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLCXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.78%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

11.04%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

16.05%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

15.09%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

16.02%

+5.41%