PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с CIE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIN.NEO с CIE.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds. FCIN.NEO is actively managed, while CIE.NEO is passively managed. Over the past year, FCIN.NEO returned 24.94% vs 40.07% for CIE.NEO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и CIE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 18.32%.

FCIN.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.90%
6 месяцев
14.23%
1 год
24.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIE.NEO

1 день
0.42%
1 месяц
4.14%
С начала года
18.32%
6 месяцев
21.01%
1 год
40.07%
3 года*
24.89%
5 лет*
15.60%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и CIE.NEO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		11.90%28.04%11.14%
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		18.32%34.92%12.63%

Correlation

The correlation between FCIN.NEO and CIE.NEO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г.

0.77

The correlation between FCIN.NEO and CIE.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

iShares International Fundamental Common Class

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TO
Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с XMW.TOCIE.NEO с XEQT.TO

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOCIE.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.89

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.95

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.63

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

15.02

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. CIE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа CIE.NEO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и CIE.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOCIE.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.89

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.44

+1.17

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и CIE.NEO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и CIE.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIN.NEOCIE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-40.08%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.10%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-7.13%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.68%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и CIE.NEO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOCIE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.82%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.56%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

13.94%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.85%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

18.18%

-4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и CIE.NEO

Дивидендная доходность FCIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.11%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.14%1.28%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCIN.NEO and CIE.NEO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIN.NEO и CIE.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор