Сравнение FCIM.NEO с ZDM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO).
FCIM.NEO и ZDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и ZDM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и ZDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 7.74% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | -60.82% |
ZDM.TO BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 2.47% | 20.34% | 12.72% | 18.62% | -5.78% | 18.93% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у ZDM.TO с доходностью 2.47%.
FCIM.NEO
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- —
ZDM.TO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIM.NEO и ZDM.TO
FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZDM.TO в 0.22%.
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. ZDM.TO — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
ZDM.TO
Сравнение FCIM.NEO c ZDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIM.NEO | ZDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.12 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.64 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.38 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 5.96 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIM.NEO | ZDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.12 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.82 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.50 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FCIM.NEO и ZDM.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и ZDM.TO
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ZDM.TO в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.48% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDM.TO BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 2.04% | 2.13% | 2.71% | 2.97% | 3.20% | 2.38% | 2.80% | 2.90% | 3.21% | 2.41% | 3.23% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и ZDM.TO
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки ZDM.TO в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и ZDM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | ZDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -33.13% | -34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.25% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -15.63% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -5.97% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -5.16% | -47.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.75% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и ZDM.TO
Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | ZDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 6.56% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.79% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 16.82% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 13.63% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 15.80% | +16.49% |