PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIL.NEO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIL.NEO с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIL.NEO (Fidelity International Low Volatility ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FCIL.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Low Volatility Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCIL.NEO returned 8.40%/yr vs 19.11%/yr for LVHI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FCIL.NEO charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FCIL.NEO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCIL.NEO торгуется в CAD, в то время как LVHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.13%.

FCIL.NEO

1 день
0.38%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.76%
6 месяцев
5.03%
1 год
10.07%
3 года*
11.98%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.00%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.00%
1 год
32.50%
3 года*
22.47%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		4.76%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%-0.78%11.33%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.63%21.29%24.68%14.87%11.24%17.12%-10.30%9.27%

Correlation

The correlation between FCIL.NEO and LVHI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.32

Over the past year, FCIL.NEO and LVHI have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Low Volatility ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с RIDH.TO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FCIL.NEO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIL.NEO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIL.NEOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
3.23

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
4.41

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

5.87

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

21.28

-18.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIL.NEO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIL.NEO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIL.NEO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIL.NEOLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.23

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.86

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.91

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FCIL.NEO и LVHI

Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки LVHI в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIL.NEOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-28.44%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-5.57%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.17%

-12.84%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-12.84%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-0.71%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.41%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.53%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIL.NEO и LVHI

Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIL.NEOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.89%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.03%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

10.13%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

10.33%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

12.98%

+0.63%

Сравнение комиссий FCIL.NEO и LVHI

FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIL.NEO и LVHI

FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FCIL.NEO and LVHI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FCIL.NEO.

FCIL.NEO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FCIL.NEO tracks Fidelity Canada International Low Volatility Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for FCIL.NEO and 0.40% for LVHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIL.NEO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор