PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIGX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

FCIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		-0.83%11.17%20.53%19.01%-25.35%10.45%36.36%36.31%-4.57%28.97%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, FCIGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FCIGX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.45% соответственно.

FCIGX

1 день
4.95%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.19%
1 год
24.08%
3 года*
13.85%
5 лет*
4.13%
10 лет*
13.29%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCIGX:
FCIGX с RTYS.LFCIGX с VBFCIGX с FSSNXFCIGX с FZIPXFCIGX с VBKFCIGX с VLXVXFCIGX с CTSIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий FCIGX и VSGAX

FCIGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FCIGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIGX
Ранг доходности на риск FCIGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

5.55

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIGX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между FCIGX и VSGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIGX и VSGAX

Дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		6.42%6.37%1.36%0.00%0.00%19.19%8.16%5.29%14.29%6.87%0.76%4.32%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FCIGX и VSGAX

Максимальная просадка FCIGX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-38.70%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.50%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-38.36%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-38.70%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.52%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-8.63%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIGX и VSGAX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что FCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

8.86%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

15.70%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

24.52%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

23.56%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

22.94%

-0.21%