Сравнение FCIFX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FCIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCIFX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIFX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 0.27% | 11.27% | 5.19% | 9.55% | -13.19% | 5.44% | 10.90% | 14.74% | -3.44% | 12.26% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIFX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FCIFX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.49% соответственно.
FCIFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.44%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIFX и URTRX
FCIFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
FCIFX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FCIFX
URTRX
Сравнение FCIFX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIFX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.58 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.25 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.11 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 9.81 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FCIFX и URTRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIFX и URTRX
Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 5.14% | 5.15% | 2.72% | 2.62% | 7.32% | 9.05% | 6.04% | 5.98% | 9.07% | 6.67% | 4.58% | 4.02% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FCIFX и URTRX
Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -34.10% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -6.63% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -19.52% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -23.56% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -3.84% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.19% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.43% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIFX и URTRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) составляет 2.69%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.55% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 5.46% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 8.89% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 9.67% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 10.33% | -3.99% |