PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCHKX с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCHKX с IPAC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCHKX (Fidelity Advisor China Region Fund Class C) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both funds - FCHKX is a China Equities fund managed by Fidelity, while IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index. Over the past 10 years, FCHKX returned 14.51%/yr vs 9.27%/yr for IPAC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCHKX charges 1.96%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.

Доходность

Сравнение доходности FCHKX и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCHKX показывает доходность 38.69%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции FCHKX превзошли акции IPAC по среднегодовой доходности: 14.51% против 9.27% соответственно.

FCHKX

1 день
0.51%
1 месяц
4.84%
С начала года
38.69%
6 месяцев
39.73%
1 год
77.94%
3 года*
32.94%
5 лет*
8.12%
10 лет*
14.51%

IPAC

1 день
-3.27%
1 месяц
0.51%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.54%
1 год
27.68%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCHKX и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCHKX
Fidelity Advisor China Region Fund Class C		38.69%41.13%21.90%-1.27%-24.66%-14.60%46.29%33.74%-18.29%50.37%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		12.43%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Correlation

The correlation between FCHKX and IPAC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.62

The correlation between FCHKX and IPAC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCHKX и IPAC

Секторы
FCHKX
IPAC

Технологии

55.1%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.8%

Финансовые услуги

9.1%
22.7%

Промышленность

7.8%
19.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.7%

Сырьевые материалы

5.2%
8.7%

Здравоохранение

4.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.5%

Недвижимость

0.4%
4.5%

Энергетика

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

FCHKX
55.1%
IPAC
17.0%

Потребительский циклический сектор

FCHKX
10.2%
IPAC
9.8%

Финансовые услуги

FCHKX
9.1%
IPAC
22.7%

Промышленность

FCHKX
7.8%
IPAC
19.2%

Коммуникационные услуги

FCHKX
7.0%
IPAC
4.7%

Сырьевые материалы

FCHKX
5.2%
IPAC
8.7%

Здравоохранение

FCHKX
4.4%
IPAC
5.0%

Потребительский защитный сектор

FCHKX
1.0%
IPAC
3.5%

Недвижимость

FCHKX
0.4%
IPAC
4.5%

Энергетика

FCHKX

-

IPAC
1.6%

Коммунальные услуги

FCHKX

-

IPAC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class C

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с FCHKX:
FCHKX с VOOFCHKX с VIGIXFCHKX с CAFFCHKX с GSAGXFCHKX с BGCBXFCHKX с FIQFXFCHKX с TRCLX
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с VEAIPAC с ^GSPC

Доходность на риск

FCHKX vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCHKX
Ранг доходности на риск FCHKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCHKX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCHKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCHKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCHKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCHKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCHKX c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCHKXIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.61

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.26

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.30

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.29

2.42

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

8.62

+13.08

FCHKX vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCHKX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа IPAC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCHKX и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCHKX и IPAC

Максимальная просадка FCHKX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCHKX и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCHKXIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-30.99%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.49%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-15.45%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-29.64%

-23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.14%

-30.99%

-28.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.27%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-7.46%

-13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.22%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCHKX и IPAC

Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FCHKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCHKXIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

6.43%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

14.30%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

17.29%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

16.80%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

16.60%

+5.87%

Сравнение комиссий FCHKX и IPAC

FCHKX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCHKX и IPAC

Дивидендная доходность FCHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IPAC в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCHKX
Fidelity Advisor China Region Fund Class C		0.63%0.88%0.63%0.63%0.00%11.31%4.38%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.93%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FCHKX and IPAC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCHKX has higher volatility (10.31%) compared to IPAC (6.43%). In terms of maximum drawdown, FCHKX dropped -59.14% vs IPAC's -30.99%.

FCHKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCHKX и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор