Сравнение FCFY с RBIL
FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - FCFY is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, FCFY returned 12.29% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности FCFY и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
FCFY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCFY и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -2.67% | 12.96% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between FCFY and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFY vs. RBIL — Ранг доходности на риск
FCFY
RBIL
Сравнение FCFY c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCFY | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.13 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 7.82 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 42.95 | -40.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCFY и RBIL
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -0.52% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -0.52% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -0.50% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -0.07% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 0.10% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и RBIL
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.36% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 0.85% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 0.95% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 1.07% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 1.07% | +16.45% |
Сравнение комиссий FCFY и RBIL
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и RBIL
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.52% | 1.48% | 1.76% | 0.73% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCFY and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCFY has higher volatility (5.46%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, FCFY leads with 12.29% vs 4.07% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCFY has performed better with a 12.29% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.52% for FCFY.
FCFY is categorized as Large Cap Value Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCFY и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор