PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFWX с PMTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFWX (American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1) and PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FCFWX returned 8.44%/yr vs 8.74%/yr for PMTIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCFWX charges 0.67%/yr vs 0.01%/yr for PMTIX.

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью 5.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCFWX имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции PMTIX немного впереди с 8.74%.

FCFWX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.70%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.91%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.44%

PMTIX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.76%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.55%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFWX и PMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		7.03%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		5.39%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%22.40%-7.45%18.41%

Correlation

The correlation between FCFWX and PMTIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between FCFWX and PMTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с ANCFXFCFWX с ABALXFCFWX с AMCPXFCFWX с AWSHXFCFWX с AMECXFCFWX с AIVSX
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с FRIMXPMTIX с PLTHXPMTIX с PBRNXPMTIX с TBLGXPMTIX с PHTUXPMTIX с FIRFXPMTIX с AAAMX

Доходность на риск

FCFWX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXPMTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.96

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.83

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.55

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

11.34

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.96

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.49

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и PMTIX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и PMTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFWXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-52.14%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-5.85%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.19%

-9.62%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-23.05%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-25.87%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.59%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-6.79%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и PMTIX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 2.31%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFWXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.47%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

6.16%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

7.64%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

10.56%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

11.22%

-1.01%

Сравнение комиссий FCFWX и PMTIX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и PMTIX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности PMTIX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.35%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.20%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FCFWX and PMTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMTIX has higher volatility (2.47%) compared to FCFWX (2.31%). In terms of maximum drawdown, FCFWX dropped -23.62% vs PMTIX's -52.14%.

FCFWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFWX и PMTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор