Сравнение FCFWX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFWX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFWX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | -0.06% | 17.19% | 11.58% | 11.90% | -11.04% | 15.09% | 7.03% | 17.72% | -5.01% | 13.67% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCFWX имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции PMTIX немного впереди с 8.24%.
FCFWX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.92%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFWX и PMTIX
FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
FCFWX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
FCFWX
PMTIX
Сравнение FCFWX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFWX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.13 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.67 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.50 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.98 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFWX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FCFWX и PMTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFWX и PMTIX
Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 5.73% | 5.71% | 2.99% | 3.26% | 5.52% | 4.22% | 2.85% | 3.99% | 4.26% | 2.64% | 2.85% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FCFWX и PMTIX
Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFWX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -52.14% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -7.49% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -23.05% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -25.87% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.15% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -6.83% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.61% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFWX и PMTIX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.59%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFWX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.92% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 5.89% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 9.92% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 10.56% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 11.21% | -1.03% |