Сравнение FCFWX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и PDEJX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1	-0.06%	17.19%	11.58%	11.90%	-11.04%	15.09%	7.03%	17.72%	-5.01%	13.14%
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund	0.55%	11.91%	17.34%	11.21%	-12.30%	12.90%	9.30%	16.82%	-4.47%	12.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

FCFWX

1 день: 1.62%

1 месяц: -4.29%

С начала года: -0.06%

6 месяцев: 2.37%

1 год: 14.52%

3 года*: 12.43%

5 лет*: 7.34%

10 лет*: 7.92%

PDEJX

1 день: 1.40%

1 месяц: -2.68%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 1.96%

1 год: 10.58%

3 года*: 12.21%

5 лет*: 7.10%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

Название символа

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FCFWX:

FCFWX с FHTKX FCFWX с ABALX FCFWX с AMCPX FCFWX с AMECX FCFWX с ANCFX FCFWX с AWSHX FCFWX с FFGZX

Часто сравнивают с PDEJX:

PDEJX с FFFCX PDEJX с FIJOX PDEJX с PHTYX PDEJX с TRRDX PDEJX с LPWRX PDEJX с FFFEX PDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий FCFWX и PDEJX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FCFWX

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

PDEJX

Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FCFWX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PDEJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCFWX	PDEJX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	1.45	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	2.07	+0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.31	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.90	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.07	9.24	-0.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCFWX	PDEJX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.53	1.45	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.81	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	0.88	-0.08

Корреляция

Корреляция между FCFWX и PDEJX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и PDEJX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности PDEJX в 5.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1	5.73%	5.71%	2.99%	3.26%	5.52%	4.22%	2.85%	3.99%	4.26%	2.64%	2.85%
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund	5.60%	5.63%	20.16%	3.66%	7.83%	10.79%	2.42%	5.03%	4.61%	1.68%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и PDEJX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCFWX	PDEJX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.62%	-20.45%	-3.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.52%	-5.85%	-1.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.46%	-16.83%	-1.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.71%	-2.94%	-1.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.14%	-2.90%	-0.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.66%	1.20%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и PDEJX

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCFWX	PDEJX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.59%	2.87%	+0.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.91%	4.33%	+1.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.78%	7.52%	+2.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.45%	8.87%	+0.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.18%	8.86%	+1.32%

Сравнение FCFWX с PDEJX

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и PDEJX

Сравнение доходности по годам FCFWX и PDEJX

Доходность по периодам

FCFWX

PDEJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCFWX и PDEJX

Доходность на риск

FCFWX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

FCFWX

PDEJX

Сравнение FCFWX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCFWX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и PDEJX

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и PDEJX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и PDEJX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)