Сравнение FCFWX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFWX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFWX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | -0.06% | 17.19% | 11.58% | 11.90% | -11.04% | 15.09% | 7.03% | 17.72% | -5.01% | 13.67% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FCFWX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.08% соответственно.
FCFWX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.92%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFWX и LTRIX
FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FCFWX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FCFWX
LTRIX
Сравнение FCFWX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFWX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.54 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.39 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.65 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFWX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.44 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FCFWX и LTRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFWX и LTRIX
Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 5.73% | 5.71% | 2.99% | 3.26% | 5.52% | 4.22% | 2.85% | 3.99% | 4.26% | 2.64% | 2.85% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FCFWX и LTRIX
Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFWX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -51.39% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -10.65% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -26.25% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -31.56% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.57% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -7.26% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.23% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFWX и LTRIX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.59%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFWX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.45% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 8.47% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 14.51% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 14.57% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 14.79% | -4.61% |