PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		-0.06%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FCFWX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 7.92% против 3.93% соответственно.

FCFWX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.92%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с LTRIXFCFWX с ABALXFCFWX с AMCPXFCFWX с AMECXFCFWX с ANCFXFCFWX с AWSHX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FCFWX и FIKFX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

FCFWX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.63

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.30

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.20

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

9.11

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.16

Корреляция

Корреляция между FCFWX и FIKFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и FIKFX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.73%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и FIKFX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-15.03%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.32%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-15.03%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-15.03%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.37%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-1.74%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.80%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и FIKFX

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.05%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

2.85%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

4.39%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

5.07%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

4.40%

+5.78%