PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFTX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCFTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFTX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		0.09%10.77%4.65%8.99%-13.60%4.87%10.34%14.19%-4.07%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCFTX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FCFTX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.20%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.94%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCFTX:
FCFTX с SPYFCFTX с FCTFXFCFTX с VCAIXFCFTX с SGOVFCFTX с FFGZXFCFTX с FCNTXFCFTX с FSKAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FCFTX и FZROX

FCFTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCFTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFTX
Ранг доходности на риск FCFTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFTXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.98

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.50

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.51

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.28

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFTX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.98

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между FCFTX и FZROX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFTX и FZROX

Дивидендная доходность FCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		4.70%4.70%2.56%2.24%6.83%8.60%5.58%5.52%8.73%6.18%4.19%3.91%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFTX и FZROX

Максимальная просадка FCFTX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFTX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-34.96%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-12.44%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-25.12%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.16%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.61%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.58%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFTX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FCFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.52%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

9.81%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

18.68%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

17.45%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

20.28%

-13.96%