PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFMX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFMX с VFIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFMX (Fidelity Series Total Market Index Fund) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both mutual funds - FCFMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FCFMX returned 12.80%/yr vs 10.01%/yr for VFIFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FCFMX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.

Доходность

Сравнение доходности FCFMX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCFMX показывает доходность 11.24%, а VFIFX немного выше – 11.27%.

FCFMX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.16%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

VFIFX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.50%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.02%
1 год
26.88%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFMX и VFIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		11.24%17.43%23.92%26.15%-19.53%25.64%20.81%10.60%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		11.27%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%8.97%

Correlation

The correlation between FCFMX and VFIFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between FCFMX and VFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Total Market Index Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FCFMX:
FCFMX с FskaxFCFMX с FZROXFCFMX с VTIFCFMX с FXAIXFCFMX с FSKAXFCFMX с FSELXFCFMX с VOO
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Доходность на риск

FCFMX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFMX
Ранг доходности на риск FCFMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFMX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFMXVFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.40

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.33

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.08

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

13.67

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFMX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFMX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFMX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFMXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FCFMX и VFIFX

Максимальная просадка FCFMX за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFMX и VFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFMXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-51.68%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.87%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-14.54%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-25.40%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.71%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-6.88%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFMX и VFIFX

Текущая волатильность для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FCFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFMXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.43%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.04%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.38%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

14.18%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

15.11%

+5.29%

Сравнение комиссий FCFMX и VFIFX

FCFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFMX и VFIFX

Дивидендная доходность FCFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VFIFX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		1.01%1.41%1.27%1.45%1.78%1.56%1.88%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.88%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FCFMX and VFIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIFX has higher volatility (3.43%) compared to FCFMX (3.07%). In terms of maximum drawdown, FCFMX dropped -34.99% vs VFIFX's -51.68%.

VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFMX и VFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор