PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFMX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFMX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FCFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFMX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFMX и VFIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		-4.01%17.43%23.92%26.15%-19.53%25.64%20.81%10.60%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, FCFMX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%.

FCFMX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.01%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Total Market Index Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FCFMX:
FCFMX с FskaxFCFMX с FZROXFCFMX с VTIFCFMX с FXAIXFCFMX с FSELXFCFMX с VOOFCFMX с FNILX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий FCFMX и VFIFX

FCFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCFMX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFMX
Ранг доходности на риск FCFMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFMX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFMXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.37

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.96

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.93

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

8.80

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFMX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFMX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFMX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFMXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между FCFMX и VFIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFMX и VFIFX

Дивидендная доходность FCFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		1.47%1.41%1.27%1.45%1.78%1.56%1.88%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FCFMX и VFIFX

Максимальная просадка FCFMX за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFMX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFMXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-51.68%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.52%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-25.40%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.48%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.93%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.31%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFMX и VFIFX

Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 5.49% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFMXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

8.91%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

14.98%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.12%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

15.07%

+5.50%