Сравнение FCFMX с PAGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FCFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFMX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFMX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FCFMX Fidelity Series Total Market Index Fund	-3.29%	17.43%	23.92%	26.15%	-19.53%	25.64%	20.81%	10.60%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.08%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	12.40%

Доходность по периодам

С начала года, FCFMX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%.

FCFMX

1 день: 0.75%

1 месяц: -3.38%

С начала года: -3.29%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 17.99%

3 года*: 18.28%

5 лет*: 10.74%

10 лет*: —

PAGRX

1 день: 0.21%

1 месяц: -4.32%

С начала года: -0.08%

6 месяцев: 3.76%

1 год: 42.37%

3 года*: 35.75%

5 лет*: 17.57%

10 лет*: 19.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Total Market Index Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FCFMX:

FCFMX с Fskax FCFMX с FZROX FCFMX с VTI FCFMX с FXAIX FCFMX с FSELX FCFMX с VOO FCFMX с FNILX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий FCFMX и PAGRX

FCFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

FCFMX

Fidelity Series Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCFMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCFMX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	1.73	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	2.47	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.37	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.57	3.25	-1.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.51	16.34	-8.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFMX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFMX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFMX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCFMX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.01	1.73	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.72	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	0.53	+0.13

Корреляция

Корреляция между FCFMX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFMX и PAGRX

Дивидендная доходность FCFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCFMX Fidelity Series Total Market Index Fund	1.46%	1.41%	1.27%	1.45%	1.78%	1.56%	1.88%	1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок FCFMX и PAGRX

Максимальная просадка FCFMX за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFMX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCFMX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.99%	-55.87%	+20.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.89%	-9.14%	+0.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.34%	-36.52%	+11.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.50%	-5.57%	+0.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.68%	-10.09%	+4.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	2.75%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFMX и PAGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) составляет 5.52%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FCFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCFMX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.52%	6.73%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.86%	13.90%	-4.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.72%	25.69%	-6.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.43%	24.52%	-7.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.57%	24.49%	-3.92%

Сравнение FCFMX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности FCFMX и PAGRX

Сравнение доходности по годам FCFMX и PAGRX

Доходность по периодам

FCFMX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCFMX и PAGRX

Доходность на риск

FCFMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

FCFMX

PAGRX

Сравнение FCFMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCFMX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFMX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок FCFMX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCFMX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)