PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFFX с FDFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFFX с FDFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCFFX (Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C) and FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCFFX returned 7.91%/yr vs 11.28%/yr for FDFPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FCFFX charges 1.75%/yr vs 0.00%/yr for FDFPX.

Доходность

Сравнение доходности FCFFX и FDFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFFX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью 14.11%.

FCFFX

1 день
0.49%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.91%
1 год
24.33%
3 года*
17.26%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.55%

FDFPX

1 день
0.70%
1 месяц
5.45%
С начала года
14.11%
6 месяцев
15.71%
1 год
31.31%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFFX и FDFPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		10.56%20.23%11.76%17.50%-18.93%14.90%16.35%8.20%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		14.11%22.81%17.81%20.93%-18.57%16.84%18.54%9.17%

Correlation

The correlation between FCFFX and FDFPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.99

The correlation between FCFFX and FDFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Часто сравнивают с FCFFX:
FCFFX с VFORXFCFFX с FAFFXFCFFX с FOTKXFCFFX с FSELXFCFFX с FRHMXFCFFX с FCNTXFCFFX с TDIFX
Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VOOFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VLXVXFDFPX с JEPQ

Доходность на риск

FCFFX vs. FDFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFFX
Ранг доходности на риск FCFFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFFX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFFXFDFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.53

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.48

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.33

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

14.77

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFFX vs. FDFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFFX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFPX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFFX и FDFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFFXFDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.81

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FCFFX и FDFPX

Максимальная просадка FCFFX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFFX и FDFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFFXFDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-31.22%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.54%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-15.42%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-27.41%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-5.85%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.15%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFFX и FDFPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FCFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFFXFDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.15%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.33%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

12.56%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

15.09%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.18%

-1.99%

Сравнение комиссий FCFFX и FDFPX

FCFFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFFX и FDFPX

Дивидендная доходность FCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности FDFPX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		7.72%6.99%2.18%0.70%10.63%9.51%5.52%6.57%11.46%4.73%4.30%3.94%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		3.75%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FCFFX and FDFPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDFPX has higher volatility (4.15%) compared to FCFFX (3.89%). In terms of maximum drawdown, FCFFX dropped -56.57% vs FDFPX's -31.22%.

FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFFX и FDFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор