PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFEX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFEX с FSPGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCFEX (Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FCFEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCFEX returned 5.08%/yr vs 15.46%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FCFEX charges 1.66%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FCFEX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCFEX показывает доходность 7.63%, а FSPGX немного ниже – 7.39%.

FCFEX

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.77%
3 года*
12.94%
5 лет*
5.08%
10 лет*
8.11%

FSPGX

1 день
0.22%
1 месяц
3.56%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.25%
1 год
26.43%
3 года*
25.11%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFEX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C		7.63%16.07%7.91%13.41%-17.69%10.12%13.99%21.50%-7.42%17.46%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.39%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between FCFEX and FSPGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.83

The correlation between FCFEX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FCFEX:
FCFEX с VFV.TOFCFEX с FCNTXFCFEX с FTIHXFCFEX с FSPSXFCFEX с PDAHXFCFEX с FSKAXFCFEX с TDIFX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FCFEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFEX
Ранг доходности на риск FCFEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFEXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.66

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.28

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.59

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

5.33

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFEX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFEX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFEX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFEXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.89

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FCFEX и FSPGX

Максимальная просадка FCFEX за все время составила -54.26%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFEX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFEXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.26%

-32.66%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-16.17%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

-23.32%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-32.66%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.49%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-6.37%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.81%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFEX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что FCFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFEXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.67%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

11.65%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

15.44%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

21.49%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

21.55%

-10.05%

Сравнение комиссий FCFEX и FSPGX

FCFEX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFEX и FSPGX

Дивидендная доходность FCFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C		6.97%6.88%2.19%1.22%8.43%9.08%5.96%6.34%10.10%4.87%4.12%3.76%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFEX and FSPGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (3.67%) compared to FCFEX (3.17%). In terms of maximum drawdown, FCFEX dropped -54.26% vs FSPGX's -32.66%.

FCFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFEX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор