PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFBX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFBX с FXNAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FCFBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCFBX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFBX и FXNAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		-0.27%4.16%7.90%11.35%-7.84%5.07%6.12%6.88%-0.18%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.05%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCFBX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%.

FCFBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.39%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.12%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund A Class Shares

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FCFBX:
FCFBX с FSTAXFCFBX с FADMXFCFBX с FCNVXFCFBX с JSOSXFCFBX с FSELXFCFBX с FCNTXFCFBX с FJTDX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FCFBX и FXNAX

FCFBX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FCFBX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFBX
Ранг доходности на риск FCFBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFBX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFBX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFBXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.34

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

4.47

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFBX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFBX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFBXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.93

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.03

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.45

+0.70

Корреляция

Корреляция между FCFBX и FXNAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFBX и FXNAX

Дивидендная доходность FCFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FXNAX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		5.60%5.09%5.76%5.93%5.00%3.65%3.70%4.55%3.10%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.66%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FCFBX и FXNAX

Максимальная просадка FCFBX за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFBX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFBXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.34%

-19.51%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-2.71%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.77%

-18.54%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.23%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.87%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.97%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFBX и FXNAX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FCFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFBXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.64%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.61%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

4.35%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

6.04%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

4.99%

-1.44%