PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFBX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFBX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FCFBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFBX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFBX и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		-0.38%4.16%7.90%11.35%-7.84%5.07%6.12%6.88%-0.18%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, FCFBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FCFBX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.28%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund A Class Shares

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FCFBX:
FCFBX с FSTAXFCFBX с FADMXFCFBX с FCNVXFCFBX с JSOSXFCFBX с FSELXFCFBX с FNILXFCFBX с FSKAX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FCFBX и FXAIX

FCFBX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FCFBX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFBX
Ранг доходности на риск FCFBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFBX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFBXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.97

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.49

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

7.30

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFBX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFBX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFBXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.97

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.70

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.76

+0.39

Корреляция

Корреляция между FCFBX и FXAIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFBX и FXAIX

Дивидендная доходность FCFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		5.60%5.09%5.76%5.93%5.00%3.65%3.70%4.55%3.10%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FCFBX и FXAIX

Максимальная просадка FCFBX за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFBX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFBXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.34%

-33.79%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-12.13%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.77%

-24.50%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-6.23%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.83%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.53%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFBX и FXAIX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) составляет 1.04%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FCFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFBXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.34%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

9.53%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

18.32%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

16.92%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

18.05%

-14.50%