PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEUX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEUX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEUX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		-4.21%18.76%31.47%22.29%-14.71%31.00%19.13%7.05%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, FCEUX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

FCEUX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.86%
3 года*
19.67%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с FCEUX:
FCEUX с ^GSPCFCEUX с FKINXFCEUX с FNSTXFCEUX с PAGDXFCEUX с SBLGXFCEUX с SGOIXFCEUX с SHAPX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с HLEIXTANDX с MUHLXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий FCEUX и TANDX

FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

FCEUX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEUX
Ранг доходности на риск FCEUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEUX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEUX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEUXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.82

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-1.08

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.86

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.69

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

-2.00

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEUX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEUX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEUX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEUXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.82

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.00

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.01

+0.79

Корреляция

Корреляция между FCEUX и TANDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEUX и TANDX

Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TANDX в 6.75%

TTM2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		3.80%3.64%8.90%1.45%8.08%8.52%2.20%0.39%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и TANDX

Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEUXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-95.17%

+61.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-13.14%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-95.17%

+72.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-95.10%

+89.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-18.93%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.50%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и TANDX

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FCEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEUXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.19%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.33%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

12.04%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

1,010.25%

-993.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

852.44%

-832.49%