Сравнение FCEUX с TANDX
FCEUX (Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FCEUX returned 14.30%/yr vs 1.41%/yr for TANDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEUX charges 0.00%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности FCEUX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEUX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.07%.
FCEUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -13.07%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- -14.67%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEUX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEUX Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor | 6.61% | 18.76% | 31.47% | 22.29% | -14.71% | 31.00% | 19.13% | 7.05% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.07% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 4.13% |
Correlation
The correlation between FCEUX and TANDX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between FCEUX and TANDX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEUX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FCEUX
TANDX
Сравнение FCEUX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEUX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.87 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | -1.85 | +14.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEUX и TANDX
Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -93.98% | +60.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -16.90% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -93.98% | +75.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -93.98% | +70.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -93.92% | +91.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -20.89% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 7.91% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEUX и TANDX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FCEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.43% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 7.63% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 9.60% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 596.04% | -579.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 494.37% | -474.62% |
Сравнение комиссий FCEUX и TANDX
FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEUX и TANDX
Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности TANDX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEUX Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor | 3.24% | 3.64% | 8.90% | 1.45% | 8.08% | 8.52% | 2.20% | 0.39% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.10% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FCEUX and TANDX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEUX has higher volatility (4.69%) compared to TANDX (3.43%). In terms of maximum drawdown, FCEUX dropped -33.57% vs TANDX's -93.98%.
FCEUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEUX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор