PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEUX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEUX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Pin Oak Equity (POGSX).

FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEUX и POGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		-4.21%18.76%31.47%22.29%-14.71%31.00%19.13%7.05%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%7.56%

Доходность по периодам

С начала года, FCEUX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.

FCEUX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.86%
3 года*
19.67%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с FCEUX:
FCEUX с ^GSPCFCEUX с FKINXFCEUX с FNSTXFCEUX с PAGDXFCEUX с SBLGXFCEUX с SGOIXFCEUX с SHAPX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий FCEUX и POGSX

FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

FCEUX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEUX
Ранг доходности на риск FCEUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEUX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEUX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEUXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.85

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.90

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.38

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

13.83

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEUX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEUX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEUX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEUXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.85

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.30

+0.50

Корреляция

Корреляция между FCEUX и POGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEUX и POGSX

Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		3.80%3.64%8.90%1.45%8.08%8.52%2.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и POGSX

Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEUXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-89.46%

+55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.96%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-29.81%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.97%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-36.91%

+32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.68%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и POGSX

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FCEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEUXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.50%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

13.08%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.70%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.88%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

18.57%

+1.38%