PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCEUX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEUX и FKRCX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor
-4.21%18.76%31.47%22.29%-14.71%31.00%19.13%7.05%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
5.72%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCEUX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 5.72%.


FCEUX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.86%
3 года*
19.67%
5 лет*
13.49%
10 лет*

FKRCX

1 день
8.11%
1 месяц
-21.42%
С начала года
5.72%
6 месяцев
29.26%
1 год
121.53%
3 года*
51.10%
5 лет*
24.45%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Сравнение комиссий FCEUX и FKRCX

FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.


Доходность на риск

FCEUX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEUX
Ранг доходности на риск FCEUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEUX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEUX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCEUXFKRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.85

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.01

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.93

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

14.65

-6.43

FCEUX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEUX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FKRCX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEUX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCEUXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.85

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.19

+0.61

Корреляция

Корреляция между FCEUX и FKRCX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEUX и FKRCX

Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FKRCX в 10.16%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor
3.80%3.64%8.90%1.45%8.08%8.52%2.20%0.39%0.00%0.00%0.00%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
10.16%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и FKRCX

Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и FKRCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCEUXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-78.85%

+45.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-31.15%

+19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-48.79%

+25.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-21.42%

+15.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-33.79%

+28.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

8.36%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и FKRCX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) составляет 5.46%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что FCEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCEUXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

18.27%

-12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

35.19%

-25.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

43.05%

-25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

33.27%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

32.90%

-12.95%