Сравнение FCEEX с AIEMX
FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) and AIEMX (Alger Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FCEEX returned 9.39%/yr vs 2.47%/yr for AIEMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCEEX charges 0.17%/yr vs 1.45%/yr for AIEMX.
Доходность
Сравнение доходности FCEEX и AIEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCEEX показывает доходность 21.57%, а AIEMX немного ниже – 20.83%.
FCEEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 14.85%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
AIEMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.60%
- С начала года
- 20.83%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам FCEEX и AIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 21.57% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 20.83% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 11.60% |
Correlation
The correlation between FCEEX and AIEMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between FCEEX and AIEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEEX vs. AIEMX — Ранг доходности на риск
FCEEX
AIEMX
Сравнение FCEEX c AIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEEX | AIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.21 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 8.06 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEEX и AIEMX
Максимальная просадка FCEEX за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки AIEMX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEEX и AIEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEEX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.68% | -46.21% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -15.17% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -17.86% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.37% | -43.15% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.91% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -17.15% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.16% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEEX и AIEMX
Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) составляет 10.17%, в то время как у Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что FCEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEEX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 11.28% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 21.70% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 23.53% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 20.24% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 19.89% | -1.03% |
Сравнение комиссий FCEEX и AIEMX
FCEEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AIEMX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEEX и AIEMX
Дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности AIEMX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.04% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.42% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FCEEX and AIEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AIEMX has higher volatility (11.28%) compared to FCEEX (10.17%). In terms of maximum drawdown, FCEEX dropped -34.68% vs AIEMX's -46.21%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEEX и AIEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор