PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDAX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDAX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDAX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		4.07%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-9.16%11.34%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FCDAX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.51% соответственно.

FCDAX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.37%
С начала года
4.07%
6 месяцев
9.54%
1 год
30.38%
3 года*
15.57%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.73%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с XHEFCDAX с DEVLXFCDAX с FCAGXFCDAX с VBKFCDAX с VIOOFCDAX с VOO
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FCDAX и VSCPX

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FCDAX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDAX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDAXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.41

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.38

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

5.96

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDAX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDAXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.91

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Корреляция

Корреляция между FCDAX и VSCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и VSCPX

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.43%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и VSCPX

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDAXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-41.81%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-14.29%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-28.13%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-41.81%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.11%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-6.55%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.32%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и VSCPX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDAXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.81%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.60%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

21.79%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

20.74%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.55%

+0.26%