PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		4.07%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-18.54%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FCDAX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.37%
С начала года
4.07%
6 месяцев
9.54%
1 год
30.38%
3 года*
15.57%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.73%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с XHEFCDAX с DEVLXFCDAX с FCAGXFCDAX с VBKFCDAX с VIOOFCDAX с VOO
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FCDAX и FZROX

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCDAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.98

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.50

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.51

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.28

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.98

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между FCDAX и FZROX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и FZROX

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.43%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и FZROX

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-34.96%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-12.44%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-25.12%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.16%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-5.61%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.58%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и FZROX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.52%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.81%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

18.68%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

17.45%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

20.28%

+1.53%