Сравнение FCCM.NEO с ZDM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO).
FCCM.NEO и ZDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и ZDM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и ZDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.42% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | -64.10% |
ZDM.TO BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 3.71% | 20.34% | 12.72% | 18.62% | -5.78% | 18.93% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у ZDM.TO с доходностью 3.71%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
ZDM.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCCM.NEO и ZDM.TO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ZDM.TO в 0.22%.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. ZDM.TO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
ZDM.TO
Сравнение FCCM.NEO c ZDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | ZDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.22 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 1.76 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.70 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 7.21 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | ZDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.22 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.84 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.50 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FCCM.NEO и ZDM.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и ZDM.TO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ZDM.TO в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDM.TO BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 2.02% | 2.13% | 2.71% | 2.97% | 3.20% | 2.38% | 2.80% | 2.90% | 3.21% | 2.41% | 3.23% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и ZDM.TO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки ZDM.TO в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и ZDM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | ZDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -33.13% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.25% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -15.63% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -4.83% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -5.16% | -48.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.68% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и ZDM.TO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | ZDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.36% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 9.86% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 16.84% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 13.63% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 15.80% | +14.73% |