PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

FCCM.NEO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и XEI.TO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

3.50

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

4.23

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.79

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.67

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

21.46

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEI.TO равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.50

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.63

-0.73

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и XEI.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и XEI.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и XEI.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-45.52%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-9.85%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-17.36%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-0.30%

-16.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-5.14%

-48.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.68%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и XEI.TO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

2.58%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

5.92%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

10.30%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

11.23%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

16.02%

+14.51%