Сравнение FCCM.NEO с EBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).
FCCM.NEO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и EBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и EBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.42% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.51% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | -0.96% | 60.13% | 28.78% | 20.83% | -4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
EBNK.TO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCCM.NEO и EBNK.TO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
EBNK.TO
Сравнение FCCM.NEO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | EBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.08 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 1.66 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.80 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 7.34 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.08 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.83 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между FCCM.NEO и EBNK.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и EBNK.TO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EBNK.TO в 11.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 11.47% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и EBNK.TO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и EBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -31.02% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -17.39% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -7.81% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -7.56% | -45.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.26% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и EBNK.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 7.18%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 9.79% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 15.29% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 29.15% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 27.06% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 27.06% | +3.47% |