Сравнение FCBYX с VMSIX
FCBYX (Nuveen Strategic Income Fund) and VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, FCBYX returned 7.47%/yr vs 7.81%/yr for VMSIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FCBYX charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for VMSIX.
Доходность
Сравнение доходности FCBYX и VMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCBYX показывает доходность 1.17%, а VMSIX немного ниже – 1.14%.
FCBYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 4.30%
VMSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBYX и VMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCBYX Nuveen Strategic Income Fund | 1.17% | 8.55% | 6.86% | 9.14% | -8.98% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 1.14% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
Correlation
The correlation between FCBYX and VMSIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between FCBYX and VMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBYX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск
FCBYX
VMSIX
Сравнение FCBYX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBYX | VMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.63 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.23 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 14.86 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBYX | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FCBYX и VMSIX
Максимальная просадка FCBYX за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBYX и VMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBYX | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -13.11% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.20% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -3.82% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.08% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.48% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBYX и VMSIX
Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FCBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBYX | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.87% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.97% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 2.46% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 4.69% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 4.69% | -0.47% |
Сравнение комиссий FCBYX и VMSIX
FCBYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMSIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBYX и VMSIX
Дивидендная доходность FCBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности VMSIX в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBYX Nuveen Strategic Income Fund | 5.38% | 6.22% | 6.44% | 5.59% | 4.71% | 3.08% | 3.58% | 3.69% | 3.91% | 4.92% | 5.28% | 5.53% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.44% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCBYX and VMSIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCBYX has higher volatility (1.02%) compared to VMSIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, FCBYX dropped -24.49% vs VMSIX's -13.11%.
VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCBYX и VMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор