Сравнение FCBYX с RPSIX
FCBYX (Nuveen Strategic Income Fund) and RPSIX (T. Rowe Price Spectrum Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, FCBYX returned 4.31%/yr vs 3.87%/yr for RPSIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCBYX charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for RPSIX.
Доходность
Сравнение доходности FCBYX и RPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCBYX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у RPSIX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции FCBYX превзошли акции RPSIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 3.87% соответственно.
FCBYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.31%
RPSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам FCBYX и RPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBYX Nuveen Strategic Income Fund | 0.96% | 8.55% | 6.86% | 9.14% | -10.36% | 1.47% | 8.45% | 13.18% | -3.07% | 5.54% |
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 1.09% | 9.91% | 5.62% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
Correlation
The correlation between FCBYX and RPSIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2000 г. | 0.60 |
The correlation between FCBYX and RPSIX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBYX vs. RPSIX — Ранг доходности на риск
FCBYX
RPSIX
Сравнение FCBYX c RPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCBYX | RPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.04 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 14.41 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCBYX и RPSIX
Максимальная просадка FCBYX за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки RPSIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBYX и RPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBYX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -16.73% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.54% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -4.92% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -16.73% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -16.73% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.35% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.69% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.53% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBYX и RPSIX
Текущая волатильность для Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что FCBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBYX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.88% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.37% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 3.08% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 4.51% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 4.53% | -0.33% |
Сравнение комиссий FCBYX и RPSIX
FCBYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RPSIX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBYX и RPSIX
Дивидендная доходность FCBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности RPSIX в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBYX Nuveen Strategic Income Fund | 5.39% | 6.22% | 6.44% | 5.59% | 4.71% | 3.08% | 3.58% | 3.69% | 3.91% | 4.92% | 5.28% | 5.53% |
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 7.54% | 7.45% | 6.57% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
FCBYX and RPSIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPSIX has higher volatility (0.88%) compared to FCBYX (0.83%). In terms of maximum drawdown, FCBYX dropped -24.49% vs RPSIX's -16.73%.
RPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCBYX и RPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор