PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBFX с FIIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBFX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции FCBFX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.49% соответственно.

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с MIFIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX

Сравнение комиссий FCBFX и FIIFX

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FIIFX в 0.58%.

FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FCBFX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.98

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.49

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.07

-0.37

Корреляция

Корреляция между FCBFX и FIIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и FIIFX

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FIIFX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и FIIFX

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBFXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-14.85%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.28%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-14.85%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-14.85%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.71%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-1.93%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и FIIFX

Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBFXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.06%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.97%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

3.38%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

4.26%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

3.80%

+2.14%