Сравнение FCAZX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
FCAZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAZX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAZX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | -5.44% | 14.61% | 16.27% | 25.65% | -20.52% | 16.05% | 18.51% | 26.08% | -6.87% | 19.10% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAZX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FCAZX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.12% против 0.87% соответственно.
FCAZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 10.12%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAZX и QBDSX
FCAZX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
FCAZX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
FCAZX
QBDSX
Сравнение FCAZX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAZX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.87 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 3.43 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAZX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FCAZX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAZX и QBDSX
Дивидендная доходность FCAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | 7.95% | 7.51% | 7.25% | 4.44% | 8.39% | 3.94% | 7.30% | 8.49% | 6.14% | 3.09% | 4.63% | 5.17% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок FCAZX и QBDSX
Максимальная просадка FCAZX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAZX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAZX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -18.38% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -3.09% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -7.40% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -18.38% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -8.41% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.83% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.80% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAZX и QBDSX
Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FCAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAZX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.40% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 2.77% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 3.77% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 4.32% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 5.26% | +11.55% |