Сравнение FCAL с TAXI
FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FCAL is actively managed, while TAXI is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCAL charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности FCAL и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCAL показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у TAXI с доходностью 0.94%.
FCAL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCAL и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 1.89% | 4.63% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 0.94% | 3.35% |
Correlation
The correlation between FCAL and TAXI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCAL vs. TAXI — Ранг доходности на риск
FCAL
TAXI
Сравнение FCAL c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAL | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAL | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.92 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок FCAL и TAXI
Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCAL | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -2.23% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.79% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.46% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAL и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCAL | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 1.90% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 1.90% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 1.90% | +3.35% |
Сравнение комиссий FCAL и TAXI
FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAL и TAXI
Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.32% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCAL and TAXI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for FCAL.
FCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.00% for TAXI.
They also come from different issuers: First Trust and Northern Trust. Their fees differ too: 0.50% for FCAL and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для FCAL и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор