PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с FMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с FMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).

FCAL и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и FMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и FMUN

2026 (YTD)2025
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.28%4.16%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		-0.17%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью -0.17%.

FCAL

1 день
0.28%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.04%
1 год
3.53%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—

FMUN

1 день
0.23%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с FMUN:
FMUN с VTEBFMUN с MUBFMUN с FAPGXFMUN с NYFFMUN с CMFFMUN с SUBFMUN с VTES

Сравнение комиссий FCAL и FMUN

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Доходность на риск

FCAL vs. FMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c FMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALFMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. FMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALFMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.00

-0.53

Корреляция

Корреляция между FCAL и FMUN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и FMUN

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FMUN в 3.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.31%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		3.25%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и FMUN

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и FMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALFMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-3.21%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.49%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-0.67%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и FMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALFMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

4.16%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

4.16%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

4.16%

+1.13%