Сравнение FCAGX с ETEGX
FCAGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCAGX returned 14.35%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCAGX charges 1.29%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности FCAGX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCAGX показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 14.35% против 8.17% соответственно.
FCAGX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 14.35%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам FCAGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 17.83% | 10.88% | 20.21% | 18.72% | -25.57% | 10.19% | 36.01% | 35.97% | -4.85% | 28.62% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between FCAGX and ETEGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between FCAGX and ETEGX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCAGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
FCAGX
ETEGX
Сравнение FCAGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.15 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -0.34 | +11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.12 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FCAGX и ETEGX
Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCAGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -67.58% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -13.05% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -19.98% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -24.30% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -36.66% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -10.24% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -22.76% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.79% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAGX и ETEGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCAGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.45% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 11.11% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 16.05% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 18.77% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 19.84% | +3.00% |
Сравнение комиссий FCAGX и ETEGX
FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAGX и ETEGX
Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 5.89% | 6.94% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 20.36% | 8.58% | 5.58% | 14.80% | 7.05% | 0.79% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
FCAGX and ETEGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCAGX has higher volatility (6.54%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, FCAGX dropped -61.19% vs ETEGX's -67.58%.
FCAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCAGX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор