PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с WDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCA с WDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Western Digital Corporation (WDC).

FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCA и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
WDC
Western Digital Corporation		72.91%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 72.91%. За последние 10 лет акции FCA уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 9.44% против 25.55% соответственно.

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

WDC

1 день
10.07%
1 месяц
10.29%
С начала года
72.91%
6 месяцев
128.28%
1 год
631.27%
3 года*
118.99%
5 лет*
40.85%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с MUWDC с SNDKWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

FCA vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAWDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

9.52

-7.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

5.56

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.83

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

23.77

-20.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

92.71

-77.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 9.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAWDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

9.52

-7.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.18

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCA и WDC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и WDC

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности WDC в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
WDC
Western Digital Corporation		0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Просадки

Сравнение просадок FCA и WDC

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и WDC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-96.20%

+50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-26.90%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-60.85%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-70.49%

+28.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.06%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-52.32%

+30.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.90%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и WDC

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 7.28%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

25.05%

-17.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

55.31%

-38.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

66.91%

-40.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

47.91%

-20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

48.28%

-21.71%